Bollinger Bands amp ADX Diese Lektion kann gedruckt werden - siehe unten Wenn es eine Sache, die ein Trader wollen, um sicher zu wissen, wäre es, wie die Spitze oder Spitze eines Trends zu ermitteln. Aber einfach, wie es klingt, ist es leichter gesagt als getan. Der Versuch, festzustellen, ob eine bestimmte Marktwelle komplett ist oder nur ein Retracement in der größeren Tendenz wird mehr von einer Kunst als eine Wissenschaft. In solchen Situationen hilft die Verwendung mehrerer Bestätigungsquellen, die potenziellen falschen Signale zu vermeiden und unser Kapital für nur jene Situationen zu bewahren, die uns das günstigste Risiko bieten, Szenarien zu belohnen. Denken Sie daran, wir werden zwei sehr unterschiedliche Indikatoren ndash die Bollinger Bands und der ADX - eine Methode, die uns helfen, ldquocatch ein falling knife. rdquo Bollinger Bands ist ein Indikator, dass die Nutzer vergleichen können Volatilität und bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Der Indikator besteht aus drei Bändern, die in der Regel die Mehrheit der Preisaktionen umfassen: Ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Mitte Ein Oberband (SMA plus 2 Standardabweichungen) Ein unteres Band (SMA minus 2 Standardabweichungen) Die grundlegende Interpretation von Bollinger Bands ist das Preis neigt dazu, innerhalb der oberen und unteren Bänder zu bleiben. Da Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, passen sich Bollinger-Bänder an die Marktbedingungen an. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bänder (weiter weg von dem Durchschnitt), und während weniger volatile Perioden, die Bänder Vertrag (bewegen Sie sich näher an den Durchschnitt). Das Anziehen der Bänder wird oft von technischen Händlern als frühes Anzeichen dafür verwendet, dass die Volatilität stark ansteigt. Bollinger Bands Charakteristik: Scharfe Preisveränderungen neigen dazu, nach dem Binden der Bänder anzuziehen, wenn die Volatilität abnimmt. Wenn der Preis sich außerhalb der Bande bewegt, ist eine Fortsetzung des aktuellen Trends impliziert. Unterseiten und Spitzen, die außerhalb der Bänder gefolgt von den Unterseiten gebildet werden und Oberseiten, die innerhalb der Bänder hergestellt werden, fordern eine Umkehrung im Trend. Eine Bewegung, die von einem Band stammt, neigt dazu, den ganzen Weg zur anderen Band zu gehen. Diese Beobachtung ist nützlich bei der Projektion von Kurszielen. Basierend auf diesen, kann man lange gehen oder kaufen den Markt unter dem unteren Band beim Verkaufen kurz den Markt über dem oberen Band. Allerdings kann dies zu einem gefährlichen Vorschlag werden, wenn der Markt eine starke Tendenz entwickelt, und der Preis beginnt ldquowalking die bandrdquo schaffen neue extreme Preisniveaus. Um diesem Nachteil der Bollinger Bands entgegenzuwirken, können wir die ADX-Anzeige verwenden. Der ADX-Indikator misst die Stärke des aktuellen Trends, steigt während extremer Trendzustände und fällt, wenn der Markt in einem gebundenen Zustand zurückverfolgt wird. Die ADX-Leitung hat definitive Vorteile, da sie viele der falschen Oszillatorsignale herausfiltert, die häufig frühzeitig in Bewegung gesetzt werden. Wenn der ADX von einem niedrigen Pegel an ansteigt, signalisiert er den Beginn eines Trends. Der Trend wird bestätigt, wenn der ADX über den Wert 20-25 gestiegen ist. Wenn der ADX ein überkauftes Niveau von 40-50 erreicht hat und beginnt, zu konsolidieren oder abzuschalten, signalisiert es das Ende des aktuellen Trends. Ein Rückgang des ADX signalisiert die Konsolidierung oder Unentschlossenheit des Marktes. Es ist das letzte Merkmal des ADX, das wir zusammen mit den Bollinger-Bändern kombinieren werden. Wenn wir nach einem Abwärtstrend suchen, suchen wir nach einem Preis, der außerhalb des unteren Bollinger-Bandes liegt, indem wir ein extremes Überverkaufsniveau erreichen. Dies allein kann nicht die Bestätigung sein, dass der Trend nicht mehr stark ist. Aber an diesem Punkt, wenn der ADX beginnt, von seinen überkauften Werten abzunehmen, haben wir eine bessere Wahrscheinlichkeit, dass sich der Impuls ändert. Der Markt erreicht dann ldquoa kritischen Wendepunkt, da der ADX kehrt nach unten, während der Preis unter die untere Bollinger Band fällt. Dies deutet darauf hin, dass, obwohl der Markt eine relativ überverkauft Zustand erreicht hat, hat die innere Stärke des Trends geschwächt und steht nun eine geringere Chance, weiter sinken. Lassen Sie uns die Anwendung dieser Strategie auf dem folgenden Diagrammbeispiel beobachten Das erste Beispiel, das als Kreis 1 markiert ist, beweist die Wirksamkeit dieser Technik. Der Preis war in einem Abwärtstrend, und wir hatten ein Retracement mit einem engen innerhalb der unteren Band. An sich sollte dies ein gutes Signal gewesen sein, lange zu gehen. Aber wenn wir den ADX beobachten, hatte er noch nicht den überkauften Bereich erreicht, was darauf hinweist, dass im Abwärtstrend noch etwas Dynamik bleibt. Und sicher genug, das erwies sich als eine kleine Retracement mit Preis wieder in den Abwärtstrend. Wir hatten eine ähnliche Situation (im 2. Kreis), nur diesmal war der ADX in die extrem überkaufte Zone übergegangen und hatte begonnen, nach unten zurückzukehren, was darauf hindeutete, dass sich der Trend abgeschwächt hatte. Da es die erforderliche Bestätigung Form der ADX, könnten wir einen langen Handel auf der Preisleiste, die den ADX überqueren die 40 Zeile nach unten gehen. Der Anschlag sollte unter dem Tiefstand der Preisleiste platziert werden, die das untere Band verletzte, und wir haben unser Preisziel auf das obere Band gesetzt. Wie sich herausstellte, gab dieser Handel nicht viel von einem Zug, als wir beendeten, sobald der Preis die obere Band erreichte. Die Haltestelle war auch sicher, wie die langsam seinen Weg in die obere Band. Wir hatten eine ähnliche Situation im Kreis.3, wo der Bruch des unteren Bandes durch den ADX bestätigt wurde, der sein überkauftes Niveau bestätigte. Indem wir unseren Regeln folgten, hatten wir einen weiteren bestätigten langen Handel. Wenn wir uns die Situationen 4 und 5 anschauen, folgte der Bruch der oberen Bande einer Preisumkehr, aber wir ignorieren diese Trades, da der ADX absolut auf den niedrigeren Levels liegt und die Bollinger - Bänder flach sind, was darauf hinweist, dass sich der Markt in einem Nicht trending Zustand. In solchen Fällen geben wir keinen Handel ein, da wir nicht wissen, wann und wo der Preis geht. So mit der richtigen Verwendung dieser kleinen Technik und eine gute Menge an Geduld und Disziplin, können wir die Vorteile dieser häufig auftretenden Setups nutzen. Download PDF Version zum Drucken mit Rechtsklick und quasiSpeichern von Target Asquot Informationen, Diagramme oder Beispiele, die in dieser Lektion enthalten sind, dienen nur zur Veranschaulichung und zu Bildungszwecken. Sie sollte nicht als Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Wir können und können keine Anlageberatung anbieten. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Disclaimer. Tales From The Trenches: Eine einfache Bollinger Band Strategie Chart von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel baut die unteren Bollinger Band und schließt unter ihm am 22. Dezember. Dies zeigte ein deutliches Signal, dass die Aktie in überverkauft war Gebiet. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band brach 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald umgedreht. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: Internationale Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart by StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, wo die Verkäufe in das Gesicht der klare überschüssige Gebiet fortgesetzt. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie von einer Aktie, die weiterhin auf dem unteren Band zu fahren und machen neue Tiefstände zu schützen.
No comments:
Post a Comment